基于模糊随机方法的公司违约风险预测研究_中文_期刊

基于模糊随机方法的公司违约风险预测研究

更新时间：2019-05-21 访问次数：

关键词：违约风险　　模糊随机模型　　期权方法　　数值模拟

发明人：韩立岩，郑承利

作者单位：北京航空航天大学经济管理学院　　北京；北京航空航天大学经济管理学院

内容提要：在违约风险的预测过程中 ,所测量的市场数据从本质上讲是非常精确的。本文参考Zmeskal,Zdenek和Zebda的模型方法 ,在模糊随机环境下推广KMV公司的CreditMonitor(CM)模型。以T型模糊数表达市场信息 ,在“鞅方程”的基础上加入“资本结构方程”形成模型框架 ,运用模糊随机变量和模糊扩展原理进行违约风险的模糊预测 ,并且给出了数值模拟。

期刊名：金融研究

期号：第8期

年份：2002

页数：48-54

基于模糊随机方法的公司违约风险预测研究

推荐内容

热门内容