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韩立岩
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韩立岩
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金融风险度量方法的新进展
关键词:一致风险度量 VaR CVaR 失真函数 动 态风险度量
本文对风险度量的新进展进行了讨论,介绍了一些当前流行的风险度量工具,并从失真函数的角度考察风险度量,指出它们和传统方法的区别,同时对动态风险度量方法也进行了总结。
做市商制度分析及其对我国证券市场的启示
关键词:做市商 竞价 交易机制
证券市场的交易机制可以分为做市商制度和竞价制度两种。本文首先将做市商制度与竞价制度进行了对比分析,在此对比的基础上分析了做市商制度对市场的主要贡献及不足,最后结合我国证券市场的特点,总结了做市商制度对我国证券市场的启示性意义。
基于模糊随机方法的公司违约风险预测研究
关键词:违约风险 模糊随机模型 期权方法 数值模拟
在违约风险的预测过程中 ,所测量的市场数据从本质上讲是非常精确的。本文参考Zmeskal,Zdenek和Zebda的模型方法 ,在模糊随机环境下推广KMV公司的CreditMonitor(CM)模型。以T型模糊数表达市场信息 ,在“鞅方程”的基础上加入“资本结构方程”形成模型框架 ,运用模糊随机变量和模糊扩展原理进行违约风险的模糊预测 ,并且给出了数值模拟。
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