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郑承利
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基于模糊随机方法的公司违约风险预测研究
关键词:违约风险 模糊随机模型 期权方法 数值模拟
在违约风险的预测过程中 ,所测量的市场数据从本质上讲是非常精确的。本文参考Zmeskal,Zdenek和Zebda的模型方法 ,在模糊随机环境下推广KMV公司的CreditMonitor(CM)模型。以T型模糊数表达市场信息 ,在“鞅方程”的基础上加入“资本结构方程”形成模型框架 ,运用模糊随机变量和模糊扩展原理进行违约风险的模糊预测 ,并且给出了数值模拟。
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