M＆L央行风险度量模型的理论修正及实证研究_中文_期刊

M＆L央行风险度量模型的理论修正及实证研究

更新时间：2019-05-21 访问次数：

关键词：央行风险　　价值函数　　评估准则

发明人：马杰，张物现

作者单位：北京航空航天大学经管学院　　北京；中国建设银行贵州分行　　贵州贵阳

内容提要：首先从证券组合价值函数、评估准则和风险性质三个方面对M&L模型进行了修正,然后运用修正模型对我国央行的风险状况进行了实证研究,最后发现,修正后的模型对央行真实的风险状况具有更强的解释能力。

期刊名：山西财经大学学报

期号：第4期

年份：2007

页数：109-114