递进自回归预测方法
更新时间：2019-05-21
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关键词：时间序列 非线性预测 递进自回归预测 递进回归—自回归预测 递进预测公式 递进均方误差 递进预测区间 加权累加 倒数变换
发明人：傅惠民
作者单位：北京航空航天大学小样本技术研究中心 北京
内容提要：提出递进自回归预测方法,其中包括递进自回归模型、递进自回归滑动平均模型、递进时变自回归模型、递进时变自回归滑动平均模型、递进回归—自回归模型。建立时间序列的递进预测公式,给出其最佳无偏预测,并推导出递进均方误差计算公式和高置信水平的递进预测区间估计。该方法是以逐步线性形式表示的一种非线性预测,既具有线性预测的简单性,又具有非线性预测精度高的特点。它不但可用于平稳时间序列预测,而且还可用于非平稳时间序列预测、确定性时间序列预测和小样本预测。此外,文中还给出时间序列线性组合及乘积的预测方法。并通过加权累加、倒数变换等方法,对观测值进行映射变换,使其呈现出更强的规律性,以进一步提高预测精度。
期刊名：机械强度
期号：第1期
年份：2006
页数：34-39
