商业银行违约概率测算相关问题研究_中文_期刊

商业银行违约概率测算相关问题研究

更新时间：2019-05-21 访问次数：

关键词：商业银行　　信用评级　　logit模型

发明人：周玮，杨兵兵，陈宏，徐晓肆

作者单位：中国银行风险管理部；中国银行（香港）风险管理部；北京航空航天大学经济管理学院

内容提要：违约概率是计算贷款预期损失、贷款定价以及信贷组合管理的基础,因此如何准确、有效地计算违约概率对商业银行信用风险管理十分重要。本文根据我国商业银行的现状,分析了建立违约概率估计模型的理论和方法,给出了我国商业银行建立违约概率模型的一些建议,对指导建立内部评级体系和信用风险管理都具有较大的借鉴意义。

期刊名：国际金融研究

期号：第7期

年份：2005

页数：67-72

商业银行违约概率测算相关问题研究

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